Le suspense touche à sa fin . Ce vendredi soir, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié le résultat de ses tests de résistance (« stress tests ») qui visent à éprouver la solidité des grandes banques européennes. Le résultat présente une première bonne nouvelle : sur les 48 banques mises à l'épreuve - soit 70 % des actifs bancaires de l'Union - toutes ont respecté l'objectif de ratio minimum de 5,5 % de fonds propres CET1 (dans sa version complète dite « fully loaded ») en cas de scénario économique noir. Pour mémoire, lors de l'édition 2016 des « stress tests », l'italien MPS avait vu son ratio passer en territoire négatif...
« Ce résultat montre que les efforts des banques pour solidifier leur base de capital ces dernières années ont renforcé leur capacité à résister à des chocs importants », s'est félicité Mario Quagliariello, le directeur des analyses et statistiques économiques à l'ABE. Dans le détail, certains mauvais élèves se distinguent pourtant.
Barclays Lloyds et Banco BPM, lanternes rouges
Particulièrement malmenées par l'hypothèse d'un Brexit dur, intégrée dans le test de résistance de l'ABE, les banques britanniques affichent les ratios de capital les plus dégradés. Barclays fait figure de dernier de la classe avec un ratio CET1 qui tombe à 6,37 %. Juste derrière Lloyds Banking Group affiche 6,8 %.
En Allemagne, comme l'anticipaient les analystes, la banque régionale NordLB serait largement fragilisée, avec un ratio CET1 réduit à 7,07 %, en cas de dégradation économique majeure. Deutsche Bank de son côté limite l'impact de ce « stress » et maintien ses fonds propres légèrement au-dessus de 8 %.
En Italie, enfin, où d'autres banques font figure de lanternes rouges de l'Europe, Banco BPM affiche la moins bonne performance du secteur, avec un ratio CET1 dégradé à 6,67 % en cas de stress très dur.
En France, les résultats sont contrastés. Si BNP Paribas affiche un ratio CET1 de 8,64 % en cas de stress très dur et se félicite de la « solidité de son bilan ainsi que de « la qualité de sa politique de risque », Société Générale de son côté s'en sort nettement moins bien : elle affiche un ratio de CET1 de 7,61 % dans ce même scénario. La Banque Postale voit toutefois ses fonds propres fondre le plus brutalement au cours des trois années testées par l'ABE. « Globalement, les banques qui accusent un impact important lors du test de résistance pâtissent d'une faible profitabilité et d'un risque de crédit relativement élevé », indique Mario Quagliariello.
Ces résultats ne sont pas sans conséquences pour les banques européennes. Le superviseur doit en effet en tenir compte pour déterminer les besoins additionnels en capitaux des établissements et leurs marges de manoeuvre pour mener leurs politiques de dividendes.
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